交易员们，
在过去的几个星期，几家主要的交易所都遇到一些跟银行关系的问题，以及其中一家发生计价错误。这些价格问题曾导致多个平台发生强制平仓事件，包括 BitMEX。BitMEX 已运用自己的资金补偿了有关受影响的交易员们。
BitMEX 指数本来是想通过正常运作和高流动性的现货交易所反映更准确的反映资产价格。可惜，币界格局变得太快。我们估计随著不同交易所失去和重夺他们的银行关系，可能会遇到更多的指数变更。
为了预备这些的变更，我们现在制定以下的保护机制，将应用在所有由 BitMEX 计算的指数上：
- 对于有三个或以上成份交易所的指数，如果有任何的成份交易所的价格跟中位数价格有 X% 的差距，该成份将会被移除，直至 BitMEX 手动重新加入。
- 对于有两个成份交易所的指数，如果有任何的成份交易所的价格跟当前计算的指数数值有 (X% / 2) 的差距，该发布指数将为上一个发布的指数数值。
- 对于只有一个成份交易所的指数，如果其成份交易所的价格跟最后计算指数价格数值有 X% 的差距，该指数价格将维持不变。
对于比特币 / 法定货币合约，其容忍差为 25％。对于山寨币合约，其容忍差为 50％。这个容忍差可能会变更，作出变更前我们会发出通知。
另外，以下原有的保护机制仍然不变:
- 如果有任何的成份交易所的 API 数据源断开了，我们会使用最后有效的价格。如果一个交易所的数据源断开了超过 15 分钟，我们将会移除该交易所直到数据源重新连接。
示例一（拥有 3 个交易所的指数）：
该指数由相同权重的交易所 A，B 和 C 构成。假设 A，B，C 的初始价格都是 100，容忍差为 25%。价格中值是 100。现在，交易所 C 的价格变成 50，交易所 C 将被去除，指数价格仍然为 100，且指数将变成相同权重的 A 和 B。
示例二（拥有 2 个交易所的指数）：
容忍差：25%
时间点 0：
交易所 A 价格：100
交易所 B 价格：100
发布的指数价格：100
时间点 1：
交易所 A 价格：100
交易所 B 价格：50
新计算的指数价格：75
上一个发布的指数价格：100
新发布的指数价格：100
因为两个交易所的价格与新计算的指数价格差距超过 12.5%（容忍差/2），将使用上一个发布的指数价格。
时间点 2：
交易所 A 价格：50
交易所 B 价格：50
新计算的指数价格：50
上一个发布的指数价格：100
新发布的指数价格：50
因为两个交易所的价格与新计算的指数价格差距少于12.5%，将使用新计算的指数价格。
示例三（拥有 1 个交易所的指数）：
假设指数由一个交易所 A 组成。如果 A 的价格从 100 变成 50。由于容忍差是 25%，A 的价格变化是 50%（从 100 到 50），新的指数价格将停留在 100。如果交易所 A 的价格变成 51，新的指数价格还是停留在 100。如果 A 的价格变成 80，新的指数价格将变成 80。
示例四（停机）：
假设指数由四所相同权重的交易所 A，B，C，D 组成。交易所 D 的 API 数据源暂停超过 15 分钟。交易所 D 将被移除出指数，之后指数将由相同权重的 A，B，C 组成。假设 5 分钟后，D 的数据源重新可以使用了，D 将被重新加入指数。