我们将于北京时间 8 月 28 日 12:00:00 为我们的 API 用户推出一项新的委托功能。标记内最新价格，其可以应用于市价止损委托和限价止损委托。API 用户现在可以在 Testnet 上进行测试。
标记内最新价格功能旨在减少在剧烈波动和极端市场条件下的止损委托触发数。
新功能初期针对我们的 API 用户开放，后期会在我们的交易网页上向所有用户开放。
此附加功能扩展了我们为用户所提供工具的范围，以帮助他们制定有效的交易策略。 作为我们致力于提供安全可靠交易体验承诺的一部分，我们想解释一下该功能是什么，以及它是如何帮助用户在极端市场条件下管理风险的。
新的标记内最新价格功能是什么？
这项新功能为市价止损委托和限价止损委托增加了一个额外的条件。如果是买入委托，只有当最新成交价格减标记价格小于或等于 5%（对于卖出委托而言则为大于或等于 -5%），并且价格达到止损委托的触发价格时，使用标记内最新价格功能的委托才会进入委托列表。但是，并不能保证其市价或限价委托会正好在止损触发的时间成交。此外，一旦被认为是触发，触发价格和标记内最新价格将不再被监控。
在我们推出这项新功能后，用户仍然可以使用目前可用的止损委托类型下单。但如果他们选择在部分委托中使用标记内最新价格，那么只有最新成交价格可以被设置为这些委托的触发价格。
对于启用了标记内最新价格的市价卖出止损／限价卖出止损委托来说，委托将在同时满足以下两个条件时进入委托列表：
- 最新成交价格 <= 触发价格
- 最新成交价格 >= 标价价格 × (1 – 5%)
对于启用了标记内最新价格的市价买入止损／限价卖出止损委托来说，委托将在同时满足以下两个条件时进入委托列表：
- 最新成交价格 >= 触发价格
- 最新成交价格 <= 标记价格 × (1 + 5%)
交易员为何需要使用标记内最新价格？
这项新功能增加了一个在止损委托被触发并进入委托列表之前，检查最新成交价格和标记价格之间的差价的功能。
同时，标记内最新价格还旨在帮助减少极端市场条件下因最新成交价格和标记价格之间的价差拉阔而导致被触发的止损委托的数量。因此，它将为流动性的突然变化提供保护。
如何使用该项新功能？
该新功能将会以 execInst 字段的附加参数形式存在。由于如果不进行指定则默认关闭，选择使用该新功能的 API 用户将需在 execInst 字段中添加 LastWithinMark 参数。这将仅在用户已为止损委托的 execInst 字段指定 LastPrice 参数时适用。
关于更多详细信息，请参见我们的 API 文档页面。
如有任何其他疑问，请联系我们的客服。