从北京时间今天(8 月 14 日) 12:00:00 起,我们更新了有 3 个或以上成分交易所指数的 “指数保护规则”,增加了指数成分交易所重新引入方法。
一旦某成分交易所因价格偏差而被排除在指数之外,如果其价格连续 15 分钟保持在以下任一阈值之内,它将被监测并自动重新引入至该指数:
- 当有 2 个或更多剩余活跃成分交易所时,其价格在剩余活跃成分价格中值的 2% 以内;
- 当有 1 个剩余活跃成分交易所,且指数价格没有被设为最后计算的指数价格时,其价格在剩余活跃成分价格中值的 2% 以内。
- 当剩余 1 个活跃成分交易所,且指数价格被设定为最后计算的指数价格时,其价格在指数价格的 25% 以内;
- 当没有剩余活跃成分交易所时,其价格在指数价格的 25% 以内。
下例展示其如何运作:
对于有三个成分交易所(A, B, C)的指数来说,假设 A, B, C 三个交易所的初始价格都是 100,那么:
时间 | 价格 (A) | 价格 (B) | 价格 (C) | 活跃成分交易所 | 注释 |
14:59:55 | 100 | 100 | 100 | A,B,C | 指数具有 3 个成分交易所。 |
15:00:00 | 150 | 100 | 100 | B,C | A 被排除,成为非活跃成分交易所,因其价格超过价格中值(100)的 25%。 |
15:20:00 | 122 | 120 | 120 | B,C | A 的价格在被排除后首次处于 B, C 价格中值 2% 以内。 |
15:35:00 | 130 | 131 | 129 | B,C | A 的价格在过去 15 分钟内均处于 B, C 价格中值 2% 以内。 |
15:35:05 | 131 | 131 | 129 | A,B,C | 在持续处于 B, C 价格中值 2% 以内 15 分钟后,A 被重新引入。 |
15:35:10 | 140 | 138 | 139 | A,B,C | 指数具有 3 个成分交易所。 |
详情请参阅 BitMEX 指数页面中指数保护规则第 4 条。
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